Backtesting-Engine

Testen Sie Ihre Strategien gegen Ihre eigene Handelsgeschichte

Die meisten Backtesting-Tools verwenden generische Preisdaten. SuperTrader führt Backtests durch, wie Sie tatsächlich handeln – Ihre Einstiege, Ihre Ausstiege, Ihre Slippage, Ihre Psychologie.

Es werden Tests anhand Ihrer echten Handelshistorie durchgeführt·Alle Anlageklassen·Kostenloser Plan inklusive
Persönliches Trade-Backtesting
Visualisierung der Eigenkapitalkurve
Walk-Forward-Tests
Strategievergleich
Bedingungsfilter
Optionen und Futures
Desktop

Strategie-Backtest

VWAP-Rückforderung · 87 trades

64% WR
Gewinnrate
64%
Erwartung
+$187
Max DD
−12%
Sharpe
1.8
VWAP-Rückforderung
87 trades · 12 months
Gewinnrate
64%
Exp
+$187

Das Problem beim traditionellen Backtesting

Warum Plattform-Backtests Sie anlügen.

Allgemeine Daten, nicht Ihre Daten

TradingView zeigt Ihnen, wie eine Strategie auf einem Preisdiagramm funktioniert. SuperTrader zeigt, wie es in Ihren Händen funktioniert hat – unter Berücksichtigung Ihrer Ausführung, Ihres Timings, Ihrer spezifischen Ein- und Ausstiege.

Theoretisch, nicht verhaltensbezogen

Historische Preis-Backtests gehen von einer perfekten Ausführung aus. Du arbeitest nicht perfekt. Ihr Backtest sollte Ihren tatsächlichen Slippage und Ihre Einstiegsqualität umfassen – denn diese Kosten sind real.

Sie benötigen echte Trades, um den Daten vertrauen zu können

Mit Plattform-Backtests simulieren Sie historische Balken. Mit SuperTrader analysieren Sie die von Ihnen tatsächlich getätigten Trades – jede Probe ist echt, jedes Ergebnis gehört Ihnen.

Wie es funktioniert

Drei Schritte. Ihr gesamter Handelsvorteil, quantifiziert.

01

Definieren Sie Ihr Setup

Wählen Sie ein Strategie-Tag, eine Anlageklasse, ein Zeitfenster und einen Marktbedingungsfilter aus. Tags sind Etiketten, die Sie an Trades anbringen – VWAP Reclaim, Opening Range Break, wie auch immer Ihre Setups heißen.

02

Die Engine scannt Ihre Handelshistorie

Alle Trades, die Ihren Parametern entsprechen, werden isoliert und analysiert. Die Engine berechnet die Gewinnrate, die Erwartung pro Trade, den maximalen Drawdown und die Sharpe-Ratio aus Ihren tatsächlich abgeschlossenen Trades.

03

Ergebnis: Ihr echter Vorsprung wird sichtbar

Ihre Kapitalkurve, die besten Konditionen und die Leistung pro Wochentag und Sitzung werden sofort angezeigt. Walk-Forward-Ergebnisse zeigen, ob Ihre Kante außerhalb der Stichprobe liegt.

Live-Demo

Konfigurieren Sie einen Backtest. Sehen Sie sich die Aktualisierung der Ergebnisse in Echtzeit an.

Ändern Sie die Strategie, Anlageklasse, den Zeitraum oder die Bedingung. Die Ergebnisse werden anhand vorgefertigter Demodaten neu berechnet.

app.supertrader.com/backtest

Backtest · 87 Geschäfte

VWAP-Rückforderung · Aktien · Letzte 12 Monate

64% WR
Gewinnrate
64%
Erwartung
+$187
Max DD
−12%
Sharpe
1.8

Eigenkapitalkurve

Gewinnrate nach Wochentag

Gewinnrate pro Sitzung

Feature 1 von 3

Vergleichen Sie zwei Setups direkt.

Führen Sie zwei Strategie-Tags für denselben Datumsbereich aus und sehen Sie sich beide Aktienkurven im selben Diagramm an. Das Setup mit der höheren Erwartung ist Ihr Hauptvorteil – der andere verschlingt Kapital.

VWAP-Rückforderung

64% WR · +$187/Handel

Eröffnungs-Range-Break

51% WR · +$89/Handel

Vergleich der Eigenkapitalkurve – Letzte 12 Monate

VWAP-RückforderungEröffnungs-Range-Break

Walk-Forward-Test · VWAP Reclaim · 2026

Zug

Jan–März

Prüfen

Apr

Zug

Mai–Juli

Prüfen

Aug

Zug

September–November

Prüfen

Dez

WR

64%

WR

61%

WR

67%

WR

63%

WR

65%

WR

60%

Zugzeiten
Out-of-sample-Test
Feature 2 von 3

Walk-Forward-Tests. Echte Kanten- oder Kurvenanpassung?

Das Testen anhand Ihres gesamten Verlaufs führt zu einer Überanpassung – die Strategie sieht gut aus, weil Sie anhand von Daten testen, auf die sie abgestimmt wurde. Walk-Forward unterteilt Ihren Verlauf in abwechselnde Trainings- und Out-of-Sample-Testperioden.

Wenn Ihre Gewinnquote in den Testsegmenten gleich bleibt, haben Sie einen echten Vorteil. Wenn es zusammenbricht, wurde die Strategie an die Kurve der historischen Daten angepasst. Die meisten Backtesting-Tools zeigen Ihnen dies nicht an.

Feature 3 von 3

Filtern Sie nach Marktbedingungen. Finden Sie heraus, wann Sie tatsächlich gewinnen.

Ihre Strategie könnte in Umgebungen mit hohem VIX profitabel sein, an Tagen mit ruhigem Kursverlauf jedoch ein Münzwurf. Bedingungsfilter schneiden Ihren Backtest auf, um genau anzuzeigen, wann Ihre Kante auftaucht – und wann sie verschwindet.

Filtern nach: VIX-Niveau, Gewinnwoche, Tag des Wirtschaftsereignisses, Markttrendtyp, Sitzungszeit. Jeder Filter aktualisiert die Eigenkapitalkurve und die Gewinnquote in Echtzeit.

Gewinnquote nach Marktbedingungen · VWAP-Rückforderung

Wie es im Vergleich aussieht

SuperTrader vs. Plattform-Backtesting (TradingView, ThinkOrSwim).

Besonderheit
SuperTrader
Plattform-Backtests
Datenquelle
Ihre tatsächlichen Trades
Historische Preisbalken
Ausführungsqualität
✓ Ihr echter Slippage & Fills
✗ Setzt eine perfekte Ausführung voraus
Probengröße
Ihre tatsächliche Handelszahl
Unbegrenzte simulierte Bars
Verhaltensvoreingenommenheit erfasst
✓ Alles davon
✗ Keine – das Modell neigt sich nicht
Walk-Forward-Tests
✓ Eingebaut
✗ Manuell oder nicht verfügbar
Bedingungsfilter
✓ VIX, Sitzung, Wochentag
Beschränkt
Zeit zum Einrichten
~2 Minuten
20–60 Minuten (Code erforderlich)
Kostenloser Plan
✓ Immer kostenlos
Variiert – die meisten erfordern eine kostenpflichtige Stufe
87+
Durchschnittliche Trades pro Backtest
8
Metriken pro Strategie
Gehen Sie vorwärts
Überanpassungsprävention
Frei
Kern-Backtesting immer

FAQ

Häufige Fragen zum Strategie-Backtesting.

Testen Sie die Strategie vor dem Der Handel kostet Sie.

Ihre Handelshistorie ist der genaueste Datensatz, den Sie jemals haben werden. Benutze es.

Siehe GuV-Kalender →Positionsgrößenrechner →
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