La mayoría de las herramientas de backtesting utilizan datos de precios genéricos. SuperTrader realiza pruebas retrospectivas de cómo opera realmente: sus entradas, sus salidas, sus deslizamientos, su psicología.
Backtest de estrategia
Recuperación de VWAP · 87 trades
El problema del backtesting tradicional
TradingView le muestra cómo se desempeñó una estrategia en un gráfico de precios. SuperTrader muestra cómo se desempeñó en sus manos: teniendo en cuenta su ejecución, su sincronización, sus entradas y salidas específicas.
Las pruebas históricas de precios suponen una ejecución perfecta. No lo ejecutas perfectamente. Su backtest debe incluir su deslizamiento real y su calidad de entrada, porque esos costos son reales.
Con las pruebas retrospectivas de la plataforma, estás simulando barras históricas. Con SuperTrader, usted analiza las operaciones que realmente realizó: cada muestra es real, cada resultado es suyo.
como funciona
Seleccione una etiqueta de estrategia, clase de activo, ventana de tiempo y filtro de condición del mercado. Las etiquetas son etiquetas que se adjuntan a las operaciones: recuperación de VWAP, ruptura del rango de apertura, como se llamen sus configuraciones.
Todas las operaciones que coinciden con sus parámetros se aíslan y analizan. El motor calcula la tasa de ganancias, la expectativa por operación, la reducción máxima y el índice de Sharpe a partir de sus operaciones cerradas reales.
Su curva de capital, las mejores condiciones y el rendimiento por día de la semana y sesión aparecen al instante. Los resultados de avance muestran si su ventaja se mantiene fuera de la muestra.
Demostración en vivo
Cambie la estrategia, la clase de activo, el rango de fechas o la condición. Los resultados se vuelven a calcular a partir de datos de demostración prediseñados.
Prueba retrospectiva · 87 vientos alisios
Recuperación de VWAP · Acciones · últimos 12 meses
Curva de acciones
Tasa de ganancias por día de la semana
Tasa de ganancias por sesión
Ejecute dos etiquetas de estrategia en el mismo rango de fechas y vea ambas curvas de acciones en el mismo gráfico. La configuración con mayores expectativas es su principal ventaja; la otra es la pérdida de capital.
Recuperación de VWAP
64% WR · +$187/comercio
Ruptura de rango de apertura
51% WR · +$89/comercio
Comparación de la curva de acciones: últimos 12 meses
Prueba de avance · VWAP Reclaim · 2026
Tren
enero-marzo
Prueba
Abr
Tren
Mayo-julio
Prueba
Ago
Tren
septiembre-noviembre
Prueba
Dic
WR
64%
WR
61%
WR
67%
WR
63%
WR
65%
WR
60%
Realizar pruebas con su historial completo provoca un sobreajuste: la estrategia se ve excelente porque está probando datos con los que se sintonizó. Walk-forward divide su historial en períodos de prueba alternos de tren y fuera de muestra.
Si su tasa de ganancias se mantiene en los segmentos de prueba, tiene una ventaja real. Si colapsa, la estrategia se ajustó a la curva según los datos históricos. La mayoría de las herramientas de backtesting no muestran esto.
Su estrategia puede ser rentable en entornos de alto VIX, pero una moneda al aire en días tranquilos. Los filtros de condición dividen su backtest para revelar exactamente cuándo aparece su ventaja y cuándo desaparece.
Filtrar por: nivel VIX, semana de ganancias, día del evento económico, tipo de tendencia del mercado, hora de la sesión. Cada filtro actualiza la curva de capital y la tasa de ganancias en tiempo real.
Tasa de ganancias por condición de mercado · VWAP Reclaim
como se compara
FAQ
Su historial comercial es el conjunto de datos más preciso que jamás tendrá. Úselo.