La plupart des outils de backtesting utilisent des données de prix génériques. SuperTrader effectue des backtests sur la façon dont vous négociez réellement : vos entrées, vos sorties, votre dérapage, votre psychologie.
Backtest de stratégie
Récupération VWAP · 87 trades
Le problème du backtesting traditionnel
TradingView vous montre les performances d'une stratégie sur un graphique de prix. SuperTrader montre ses performances entre vos mains – en tenant compte de votre exécution, de votre timing, de vos entrées et sorties spécifiques.
Les backtests de prix historiques supposent une exécution parfaite. Vous n’exécutez pas parfaitement. Votre backtest doit inclure votre dérapage réel et la qualité de votre entrée, car ces coûts sont réels.
Avec les backtests de plateforme, vous simulez des barres historiques. Avec SuperTrader, vous analysez les transactions que vous avez réellement effectuées : chaque échantillon est réel, chaque résultat vous appartient.
Comment ça marche
Sélectionnez une balise de stratégie, une classe d'actifs, une fenêtre temporelle et un filtre de conditions de marché. Les balises sont des étiquettes que vous attachez aux transactions – VWAP Reclaim, Opening Range Break, quel que soit le nom de vos configurations.
Toutes les transactions correspondant à vos paramètres sont isolées et analysées. Le moteur calcule le taux de victoire, l'espérance par transaction, le tirage maximum et le ratio de Sharpe à partir de vos transactions réellement clôturées.
Votre courbe d'actions, les meilleures conditions et les performances par jour de la semaine et par session apparaissent instantanément. Les résultats avancés indiquent si votre avantage résiste hors de l'échantillon.
Démo en direct
Modifiez la stratégie, la classe d'actifs, la plage de dates ou la condition. Les résultats sont recalculés à partir de données de démonstration prédéfinies.
Backtest · 87 métiers
Récupération VWAP · Actions · 12 derniers mois
Courbe des actions
Taux de victoire par jour de la semaine
Taux de victoire par session
Exécutez deux balises de stratégie sur la même plage de dates et consultez les deux courbes d’actions sur le même graphique. La configuration avec l’espérance la plus élevée est votre principal avantage – l’autre draine le capital.
Récupération VWAP
64% WR · +$187/commerce
Pause d’ouverture
51% WR · +$89/commerce
Comparaison courbe actions — 12 derniers mois
Test progressif · VWAP Reclaim · 2026
Former
De janvier à mars
Test
Avr
Former
Mai-juillet
Test
Août
Former
De septembre à novembre
Test
Déc
WR
64%
WR
61%
WR
67%
WR
63%
WR
65%
WR
60%
Les tests par rapport à votre historique complet provoque un surajustement : la stratégie semble excellente car vous testez sur les données sur lesquelles elle a été optimisée. Walk-forward divise votre historique en périodes de train alternées et de tests hors échantillon.
Si votre taux de victoire se maintient dans les segments de test, vous avez un réel avantage. En cas d’effondrement, la stratégie était ajustée en fonction des données historiques. La plupart des outils de backtesting ne vous le montrent pas.
Votre stratégie peut s'avérer rentable dans des environnements à VIX élevé, mais peut être un tirage au sort les jours où la fourchette est calme. Les filtres de condition découpent votre backtest pour révéler exactement quand votre avantage apparaît et quand il disparaît.
Filtrer par : niveau VIX, semaine de bénéfices, jour de l'événement économique, type de tendance du marché, durée de la session. Chaque filtre met à jour la courbe des actions et le taux de gain en temps réel.
Taux de réussite selon les conditions du marché · VWAP Reclaim
Comment ça se compare
FAQ
Votre historique commercial constitue l’ensemble de données le plus précis dont vous disposerez jamais. Utilisez-le.