La maggior parte degli strumenti di backtesting utilizzano dati di prezzo generici. SuperTrader effettua test retrospettivi sul modo in cui fai effettivamente trading: le tue entrate, le tue uscite, il tuo slittamento, la tua psicologia.
Backtest della strategia
Recupero VWAP · 87 trades
Il problema con il backtesting tradizionale
TradingView mostra il rendimento di una strategia su un grafico dei prezzi. SuperTrader mostra come si è comportato nelle tue mani, tenendo conto della tua esecuzione, dei tuoi tempi, delle tue entrate e uscite specifiche.
I backtest storici dei prezzi presuppongono un’esecuzione perfetta. Non esegui perfettamente. Il tuo backtest dovrebbe includere lo slittamento effettivo e la qualità dell’ingresso, perché tali costi sono reali.
Con i backtest della piattaforma, stai simulando le barre storiche. Con SuperTrader analizzi le operazioni effettivamente effettuate: ogni campione è reale, ogni risultato è tuo.
Come funziona
Seleziona un tag di strategia, una classe di asset, una finestra temporale e un filtro sulle condizioni di mercato. I tag sono etichette che alleghi alle operazioni: VWAP Reclaim, Opening Range Break, qualunque sia il nome delle tue configurazioni.
Tutte le operazioni che corrispondono ai tuoi parametri vengono isolate e analizzate. Il motore calcola il tasso di vincita, l'aspettativa per operazione, il prelievo massimo e l'indice di Sharpe dalle operazioni effettivamente chiuse.
La tua curva azionaria, le migliori condizioni e la performance per giorno della settimana e sessione vengono visualizzate immediatamente. I risultati walk-forward mostrano se il tuo vantaggio è fuori campione.
Dimostrazione dal vivo
Modifica la strategia, la classe di asset, l'intervallo di date o la condizione. I risultati vengono ricalcolati in base ai dati demo predefiniti.
Backtest · 87 commerci
Recupero VWAP · Azioni · Ultimi 12 mesi
Curva di equità
Tasso di vincita per giorno della settimana
Tasso di vincita per sessione
Esegui due tag di strategia rispetto allo stesso intervallo di date e visualizza entrambe le curve azionarie sullo stesso grafico. La configurazione con l’aspettativa più elevata è il tuo vantaggio principale, l’altro drena capitale.
Recupero VWAP
64% WR · +$187/commercio
Interruzione del range di apertura
51% WR · +$89/commercio
Confronto della curva azionaria - Ultimi 12 mesi
Test walk-forward · VWAP Reclaim · 2026
Treno
Gennaio-marzo
Test
aprile
Treno
Maggio-luglio
Test
Agosto
Treno
Settembre-novembre
Test
dicembre
W.R
64%
W.R
61%
W.R
67%
W.R
63%
W.R
65%
W.R
60%
Il test rispetto alla cronologia completa provoca un overfitting: la strategia sembra ottima perché stai testando i dati su cui è stata sintonizzata. Walk-forward suddivide la cronologia in periodi di test alternati treno e fuori campione.
Se la tua percentuale di vincita rimane nei segmenti di test, hai un vero vantaggio. Se crolla, la strategia è stata adattata alla curva dei dati storici. La maggior parte degli strumenti di backtest non te lo mostrano.
La tua strategia potrebbe essere redditizia in ambienti con VIX elevato, ma un lancio di moneta nei giorni di range tranquillo. I filtri delle condizioni analizzano il tuo backtest per rivelare esattamente quando il tuo vantaggio si manifesta e quando scompare.
Filtra per: livello VIX, settimana degli utili, giorno dell'evento economico, tipo di tendenza del mercato, durata della sessione. Ogni filtro aggiorna la curva azionaria e il tasso di vincita in tempo reale.
Tasso di vincita in base alle condizioni di mercato · Recupero VWAP
Come si confronta
Funzionalità correlate
FAQ
La cronologia delle tue operazioni è il set di dati più accurato che tu abbia mai avuto. Usalo.