대부분의 백테스팅 도구는 일반 가격 데이터를 사용합니다. SuperTrader는 진입, 퇴장, 미끄러짐, 심리 등 실제로 거래하는 방식에 대해 백테스트합니다.
전략 백테스트
VWAP 회수 · 87 trades
전통적인 백테스팅의 문제점
TradingView는 가격 차트에서 전략이 어떻게 수행되었는지 보여줍니다. SuperTrader는 실행, 타이밍, 특정 항목 및 종료를 고려하여 사용자의 손에서 수행되는 방식을 보여줍니다.
과거 가격 백테스트는 완벽한 실행을 가정합니다. 당신은 완벽하게 실행하지 않습니다. 백테스트에는 실제 미끄러짐과 진입 품질이 포함되어야 합니다. 왜냐하면 이러한 비용은 실제이기 때문입니다.
플랫폼 백테스트를 사용하면 과거 막대를 시뮬레이션할 수 있습니다. SuperTrader를 사용하면 실제로 이루어진 거래를 분석할 수 있습니다. 모든 샘플은 실제이고 모든 결과는 귀하의 것입니다.
작동 원리
전략 태그, 자산 클래스, 기간 및 시장 상황 필터를 선택합니다. 태그는 VWAP 회수, 개시 범위 브레이크 등 설정이 무엇이든 간에 거래에 부착하는 라벨입니다.
귀하의 매개변수와 일치하는 모든 거래가 격리되어 분석됩니다. 엔진은 실제 마감된 거래에서 승률, 거래당 기대치, 최대 손실률 및 샤프 비율을 계산합니다.
귀하의 자산 곡선, 최상의 조건, 요일별 및 세션별 성과가 즉시 표시됩니다. Walk-forward 결과는 가장자리가 샘플을 벗어나 있는지 여부를 보여줍니다.
라이브 데모
전략, 자산 클래스, 날짜 범위 또는 조건을 변경합니다. 결과는 사전 구축된 데모 데이터에서 다시 계산됩니다.
백테스트 · 87 거래
VWAP 회수 · 주식 · 지난 12개월
자기자본곡선
요일별 승률
세션별 승률
동일한 날짜 범위에 대해 두 개의 전략 태그를 실행하고 동일한 차트에서 두 주가 곡선을 모두 확인하세요. 기대치가 더 높은 설정이 주요 이점입니다. 다른 하나는 자본을 소모하는 것입니다.
VWAP 회수
64% WR · +$187/거래
오프닝 레인지 브레이크
51% WR · +$89/거래
주식 곡선 비교 — 지난 12개월
워크포워드 테스트 · VWAP Reclaim · 2026
기차
1~3월
시험
4월
기차
5~7월
시험
8월
기차
9~11월
시험
12월
WR
64%
WR
61%
WR
67%
WR
63%
WR
65%
WR
60%
전체 기록을 대상으로 테스트하면 과적합이 발생합니다. 조정된 데이터를 테스트하고 있기 때문에 전략이 좋아 보입니다. Walk-forward는 기록을 교대로 반복되는 학습 기간과 샘플 외 테스트 기간으로 나눕니다.
테스트 세그먼트에서 승률이 유지된다면 실질적인 우위를 점할 수 있습니다. 무너지면 전략은 과거 데이터에 곡선 맞춤되었습니다. 대부분의 백테스팅 도구는 이를 보여주지 않습니다.
귀하의 전략은 VIX가 높은 환경에서 수익성이 있을 수 있지만 변동이 적은 날에는 동전 뒤집기가 가능합니다. 조건 필터는 백테스트를 분할하여 에지가 나타나는 시기와 사라지는 시기를 정확하게 표시합니다.
필터링 기준: VIX 수준, 실적 주간, 경제 이벤트일, 시장 동향 유형, 세션 시간. 각 필터는 자산 곡선과 승률을 실시간으로 업데이트합니다.
시장 상황별 승률 · VWAP 회수
비교 방법
FAQ
귀하의 거래 내역은 귀하가 보유하고 있는 가장 정확한 데이터 세트입니다. 그것을 사용하십시오.