Większość narzędzi do weryfikacji historycznej wykorzystuje ogólne dane cenowe. SuperTrader sprawdza, w jaki sposób faktycznie handlujesz — Twoje wejścia, wyjścia, Twoje poślizgi, Twoja psychika.
Test historyczny strategii
Odzysk VWAP · 87 trades
Problem z tradycyjnym testowaniem historycznym
TradingView pokazuje, jak strategia działała na wykresie cenowym. SuperTrader pokazuje, jak radził sobie w Twoich rękach — uwzględniając wykonanie, czas, konkretne wejścia i wyjścia.
Historyczne testy cenowe zakładają doskonałą realizację. Nie działasz idealnie. Twoja analiza historyczna powinna obejmować rzeczywisty poślizg i jakość wejścia – ponieważ te koszty są realne.
Dzięki testom historycznym platformy symulujesz słupki historyczne. Dzięki SuperTrader analizujesz faktycznie wykonane transakcje — każda próbka jest prawdziwa, każdy wynik jest Twój.
Jak to działa
Wybierz tag strategii, klasę aktywów, okno czasowe i filtr warunków rynkowych. Tagi to etykiety, które dołączasz do transakcji — VWAP Reclaim, Przełamanie zakresu otwarcia, niezależnie od tego, jak nazywają się Twoje konfiguracje.
Wszystkie transakcje pasujące do Twoich parametrów są izolowane i analizowane. Silnik oblicza współczynnik wygranych, oczekiwany czas na transakcję, maksymalną wypłatę i współczynnik Sharpe'a na podstawie faktycznie zamkniętych transakcji.
Krzywa kapitału własnego, najlepsze warunki i wyniki według dnia tygodnia i sesji pojawiają się natychmiast. Wyniki walk-forward pokazują, czy Twoja przewaga utrzymuje się poza próbą.
Demo na żywo
Zmień strategię, klasę aktywów, zakres dat lub stan. Wyniki są obliczane ponownie na podstawie gotowych danych demonstracyjnych.
Test historyczny · 87 transakcje
Odzysk VWAP · Akcje · Ostatnie 12 miesięcy
Krzywa kapitału własnego
Wskaźnik wygranych według dnia tygodnia
Wskaźnik wygranych według sesji
Uruchom dwa tagi strategii dla tego samego zakresu dat i zobacz obie krzywe kapitału własnego na tym samym wykresie. Konfiguracja o wyższym oczekiwaniu jest twoją główną przewagą – drugą jest drenaż kapitału.
Odzysk VWAP
64% WR · +$187/handel
Przerwa w zasięgu otwarcia
51% WR · +$89/handel
Porównanie krzywej kapitału własnego – ostatnie 12 miesięcy
Test przejścia · VWAP Reclaim · 2026
Pociąg
styczeń – marzec
Test
kwiecień
Pociąg
maj – lipiec
Test
sierpień
Pociąg
wrzesień – listopad
Test
grudzień
WR
64%
WR
61%
WR
67%
WR
63%
WR
65%
WR
60%
Testowanie na podstawie pełnej historii powoduje nadmierne dopasowanie — strategia wygląda świetnie, ponieważ testujesz na danych, do których została dostosowana. Walk-forward dzieli historię na naprzemienne okresy testów pociągowych i poza próbą.
Jeśli Twój wskaźnik wygranych utrzyma się w segmentach testowych, masz prawdziwą przewagę. W przypadku upadku strategia została dopasowana do danych historycznych na podstawie krzywej. Większość narzędzi do testowania historycznego tego nie pokazuje.
Twoja strategia może być opłacalna w środowiskach o wysokim VIX, ale jest to rzut monetą w dni z cichym zasięgiem. Filtry warunkowe dzielą analizę historyczną, aby dokładnie określić, kiedy pojawia się przewaga, a kiedy znika.
Filtruj według: poziomu VIX, tygodnia zarobków, dnia wydarzenia gospodarczego, rodzaju trendu rynkowego, czasu sesji. Każdy filtr aktualizuje krzywą kapitału własnego i współczynnik wygranych w czasie rzeczywistym.
Wskaźnik wygranych według warunków rynkowych · Odzyskiwanie VWAP
Jak to się porównuje
FAQ
Twoja historia handlowa to najdokładniejszy zbiór danych, jaki kiedykolwiek będziesz mieć. Użyj tego.