A maioria das ferramentas de backtesting usa dados genéricos de preços. SuperTrader testa como você realmente negocia – suas entradas, suas saídas, sua derrapagem, sua psicologia.
Backtest de estratégia
Recuperação VWAP · 87 trades
O problema com o backtesting tradicional
TradingView mostra o desempenho de uma estratégia em um gráfico de preços. SuperTrader mostra como ele funcionou em suas mãos – contabilizando sua execução, seu tempo, suas entradas e saídas específicas.
Os backtestes históricos de preços pressupõem uma execução perfeita. Você não executa perfeitamente. Seu backtest deve incluir seu deslizamento real e qualidade de entrada – porque esses custos são reais.
Com backtests de plataforma, você simula barras históricas. Com SuperTrader, você analisa as negociações que realmente fez - cada amostra é real, cada resultado é seu.
Como funciona
Selecione uma tag de estratégia, classe de ativo, janela de tempo e filtro de condição de mercado. Tags são rótulos que você anexa às negociações – VWAP Reclaim, Opening Range Break, qualquer que seja o nome de suas configurações.
Todas as negociações que correspondem aos seus parâmetros são isoladas e analisadas. O mecanismo calcula a taxa de vitória, a expectativa por negociação, o rebaixamento máximo e o índice de Sharpe a partir de suas negociações reais fechadas.
Sua curva de patrimônio, melhores condições e desempenho por dia da semana e sessão aparecem instantaneamente. Os resultados do avanço mostram se sua borda está fora da amostra.
Demonstração ao vivo
Altere a estratégia, classe de ativo, intervalo de datas ou condição. Os resultados são recalculados a partir de dados de demonstração pré-construídos.
Backtest · 87 negociações
Recuperação VWAP · Ações · Últimos 12 meses
Curva de patrimônio
Taxa de ganho por dia da semana
Taxa de vitórias por sessão
Execute duas tags de estratégia no mesmo intervalo de datas e veja as duas curvas de patrimônio no mesmo gráfico. A configuração com maior expectativa é sua vantagem principal – a outra é a drenagem de capital.
Recuperação VWAP
64% WR · +$187/troca
Quebra de intervalo de abertura
51% WR · +$89/troca
Comparação da curva patrimonial – Últimos 12 meses
Teste de acompanhamento · Recuperação VWAP · 2026
Trem
Janeiro a março
Teste
abril
Trem
Maio-julho
Teste
Agosto
Trem
Setembro a novembro
Teste
dezembro
WR
64%
WR
61%
WR
67%
WR
63%
WR
65%
WR
60%
Testar seu histórico completo causa overfitting – a estratégia parece ótima porque você está testando dados com os quais ela foi ajustada. O Walk-forward divide seu histórico em períodos alternados de treinamento e de teste fora da amostra.
Se sua taxa de vitórias se mantiver nos segmentos de teste, você terá uma vantagem real. Se entrar em colapso, a estratégia será ajustada à curva dos dados históricos. A maioria das ferramentas de backtesting não mostra isso.
Sua estratégia pode ser lucrativa em ambientes com alto VIX, mas pode ser cara ou coroa em dias tranquilos. Os filtros de condição dividem seu backtest para revelar exatamente quando sua vantagem aparece — e quando desaparece.
Filtre por: nível VIX, semana de ganhos, dia do evento econômico, tipo de tendência de mercado, horário da sessão. Cada filtro atualiza a curva de patrimônio e a taxa de ganhos em tempo real.
Taxa de ganho por condição de mercado · Recuperação VWAP
Como se compara
FAQ
Seu histórico comercial é o conjunto de dados mais preciso que você já teve. Use-o.